Czyli wyłączasz ekran a nie uruchamiasz blokady z tego co widzę po opisie.
Ja mam tak ustawione, że przycisk power włącza blokadę ekranu i wykonując takie kroki jak opisałeś (czytam sms, klikam power i dzwonię do siebie z drugiego telefonu dla sprawdzenia) wyświetla mi się ekran połączenia a nie sms.